Дворец Кнеутердейк построен в Гааге в 1716 году, его первым владельцем был граф Вассанар Обден. Собственностью королевской семьи дворец стал в 1816 году, когда правнучка графа продала его королю Нидерландов Виллему I. С тех пор Кнеутердейк стал официальной резиденцией наследного принца Виллема Оранского и его супруги, великой княгини Анны Павловны.
После Бельгийской революции 1830 года Виллем и Анна были вынуждены покинуть дворец в Брюсселе, где хранилась, в том числе, большая коллекция произведений искусства. Чтобы разместить ее в Кнеутердейке, в 1840 году был построен Готический зал, и до 1848 года — еще несколько помещений в нео-готическом стиле.
После смерти Виллема II Анна Павловна покинула дворец и перехала в Сусдейк. Кнеутердейк оставался в собственности королевской семьи до 1930-х годов. После Второй мировой войны здесь проходил суд над голландскими коллаборационистами, позже здание передали Министерству финансов, а с 2011 года в Кнеутердейке располагается Государственный совет.
